Форекс блог

Убытки на рынке форекс

форекс убыток   Одной из самых важных тем на рынке форекс, является тема контроля убытка. Она одновременно несет в себе как психологическую опасность, так и опасность скрытую в невежестве основной массы трейдеров. В особенности это касается начинающих трейдеров, чей опыт на рынке форекс не превышает трех лет.

Почему я ограничил опыт трейдеров тремя годами?

   Практика показывает, что после длительного отрицательного результата, большинство трейдеров начинает пересматривать свои взгляды на рынок и методы работы на нем. Три года эта своего рода барьер качественного роста для трейдера. За 11 лет я не встречал успешного трейдера, чей опыт был бы меньше 3-х лет. Лично для меня переломным моментом были 6 месяцев, но успешным трейдером я стал только через 8 лет. Перейдя из фазы торговли в без убыток в фазу получения стабильной прибыли на рынке форекс.

   В начале своего пути я так же, как и многие другие, придерживался одного из правил теории классического трейдинга, давай прибыли расти и режь убытки. Спустя пол года своих практических попыток освоить трейдинг, решил сделать все с точностью наоборот. Меня на тот момент посетила гениальная мысль, если первый вариант дает отрицательный результат в работе, то если его просто перевернуть, он должен начать приносить прибыль. Я думаю многие из вас когда-то так думали. И не у дураков мысли сходятся, как мы привыкли шутя говорить, а нам головы промывали одним и тем же шампунем, истоки которого лежат где-то в брокерских кухнях.

   Я перестал закрывать идущие в просадку ордера, а прибыль стал фиксировать. Простыми словами просто перестал в своей работе использовать стоп лоссы. Множество раз я наблюдал ситуации, когда мой ордер срабатывал по стоп лоссу, а после цена двигалась в моем направлении. Вывод напрашивался сам по себе, если не ставить стопы, то и не будет таких глупых потерь. Именно эти наблюдения и стали поводом уйти от классического трейдинга, где использовались стоп лоссы, соотношения тейк профита к ним, потерь на серию и на одну позицию. В основу моей работы плотно легла тема управления капиталом.

   В той ситуации, я просто перешел на пересиживание просадок. Сделка не закрывалась пока не выйдет в прибыль или в без убыток. Чуть позже к решению данного вопроса уже были подключены тактики управления капиталом. В них я применял встречные ордера. Т.е. я уже работал в обе стороны, продолжая углубляться в тему управления капиталом. Техники применялись различные, но ни одна из используемых мною, в конечном итоге, не решала проблем будущего результата. Это была основная проблема. Она подталкивала на мысль, что любые рыночные закономерности в равной степени дают, как прибыль, так и убыток. Иными словами вероятность получения прибыльных и убыточных пунктов составляет 50% на 50% на длительных отрезках времени. Это сравнимо с подбрасыванием монетки. К сожалению, это явно не выражалось, из-за чего я часто подвергал сомнению данный факт. Из-за этого я в значительной степени отодвинул момент выхода на стабильный положительный результат в работе.

Почему первоначально я решил уйти от классической теории, резать убытки и давать прибыли расти?

   Мой практический опыт в применении данного принципа показал, что он никак не влияет на конечный результат. Чтобы я не делал, как бы не изменял параметры профита и стоп лосса, это никак не сказывалось на итоге торговли. Я лишь выбирал сценарий. Частые профиты и редкие стопы, либо сценарий частые стопы и редкие большие профиты. Как в первом случае, так и во втором торговля имела один и тот же результат. Решение данной задачи находилось совсем в другой плоскости. К сожалению, я нигде его тогда не нашел, поэтому пришлось идти к нему самостоятельно.

   Чем больше стратегий я тестировал, тем больше склонялся к мысли, что рынок предсказать невозможно. Мы лишь можем его угадывать какое-то количество раз, или иметь некое положительное соотношение между закрытыми пунктами в прибыль и убыток, но лишь на небольшом отрезке времени. Как только интервал работы значительно расширялся во времени соотношение выравнивалось к значению 50 на 50, вне зависимости от изменения, рассмотренных ранее, параметров стратегии. Для чистоты получения статистических данных, расчеты получаемых пунктов в прибыль и убыток необходимо считать исходя из наименьшего используемого торгового объема.

Пример:

   Если вы взяли в прибыль 10 пунктов объемом 1 лот, но при этом получили убыток 100 пунктов объемом 0.1 лота, для будущего математического ожидания эти значения будут равными, по 100$ в каждом случае. В обоих вариантах вы получили 50% в убыток 100 пунктов и 50% в прибыль 100 пунктов, в рамках используемого вами алгоритма. Разница будет только в том, какая доля комиссии брокера содержится в каждой из сделок, как в первом, так и втором случае, которая и окажет значительное влияние на будущий итоговый результат. Именно комиссии оказывают наибольшее влияние на результаты работы на длительных отрезках времени.

   К данному выводу вы сможете прийти самостоятельно. Протестируйте несколько простых стратегий. В процессе тестирования вы увидите, что как не изменяй соотношение профита и стоп лосса, то же касается и торговых объемов, на больших интервалах работы результат будет одинаковым, в рамках используемого алгоритма в стратегии. На результат будет влиять только комиссия и её доля в каждой сделке.

В брокерскую комиссию входят: спред, своп, комиссия за открытие сделки, комиссия за закрытие сделки, реквоты, проскальзывания и расширение спреда.

   Единственным методом, которым мне удалось изменить вероятностный итог по соотношению прибыльных и убыточных пунктов, является перемещение по циклам. Простой пример с инвестированием в ПАММ счета, вы инвестируете, когда счет заходит в просадку. Так же ситуация и с входом на реальном счету. На демо счете вы работаете по стратегии, получили просадку, продолжаете работу на реальном счету. Вышли из просадки на демо, прекращаете работать на реальном счету. Данная техника убережет вас от больших потерь в отрицательных циклах стратегии.

   Потери на рынке напрямую связаны с тем, как вы можете обойти отрицательный цикл в используемой вами стратегии. Вторым важным моментом является то, как максимально точно вы сможете вклиниться в рынок в момент завершения отрицательного цикла. Именно это напрямую будет влиять на ваш конечный торговый результат, каким он будет, положительным или отрицательным.

Только анализ периодически повторяющихся торговых результатов (циклов), в рамках используемой стратегии, и работа по их отсеву на длительном промежутке времени, влияют на соотношение получаемых прибыльных и убыточных пунктов!

   Для получения такого рода статистических данных вам понадобится программа форекс тестер, либо какой-нибудь другой её аналог, потому что тестировать придется очень много. Лично я тестировал свою стратегию на 23-х летней торговой истории, но у меня стратегия среднесрочная, где основным торговым периодом является W1, поэтому объективность данных напрямую зависела от того, какие редкие рыночные ситуации встречались в процессе тестирования.

   Если вы в действительности хотите добиться поставленной цели, стать успешным трейдером, то вам придется либо учиться у успешного, что легче всего, либо усиленно трудиться над тем, чтобы выковать из себя и своей стратегии успех закаленный вашими неудачами и потерянными деньгами.

Желаю Вам терпения на пути к личному успеху!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *