Сегодня я проводил тестирование торгового алгоритма, в котором применил тот принцип работы с усреднением, которым пользуюсь в торговой стратегии «Структурный пробой» в небольшой его модификации. Результаты превзошли все мои ожидание. Это то чувство, когда думаешь, как бы протестировать весь торговый участок времени и не слить депозита, потому что не знаешь, сколько колен усреднения сработают, какая максимальная может быть просадка, но в итоге получаешь непредвиденный результат.
Несмотря на то, что движения против моих открытых ордеров достигали 1200 пунктов, максимальный размер просадки, которую я получал по своему тестовому счету не превышал 1,35% от первоначальной суммы в 4 000$. Минимальным значением просадки было 3 946$, максимальная прибыль составила 4 262$. При чем я был поражен тем, что формировало прибыль, это огромное количество закрытых пунктов в прибыль, а не огромные объемы. Динамика роста депозита при этом была очень плавной и постепенной, не было резких скачков ни просадок, ни прибыли.
В данном тестировании я применил два важных принципа, не закрывать убыточных сделок и добавление позиции, должно улучшать мою среднюю позицию в рынке. Закрывались только прибыльные позиции, а убыточные позиции усреднялись. Доливки осуществлялись по сигналу без выдержки расстояния между доливками, благодаря чему удавалось достаточно точно входить в рынок деля его на зоны.
Я готовил себя к длительному тестированию в 2 – 2,5 часа, так как знал, что значения усреднений и перевходов придется считать вручную, но все оказалось намного проще, благодаря чему всего за 30 минут было завершено тестирование. Это говорит о том, что алгоритм оказался даже проще, чем работа со стоп лоссом в соотношении профит стоп лосс 2 к 1. Тестирование на протяжении 11 месяцев еще маловато для того, чтобы делать поспешные выводы, поэтому я буду проводить тестирование сроком в 10 лет. О результатах тестирования обязательно расскажу.
По окончанию тестирования сегодня я получил следующие показатели. Результат тестирования 4 262$ по средствам, против начальной суммы в 4 000$ за период в 11,5 месяцев, что составило 6,15%. Максимальный показатель плавающей прибыли достигал значения 4 262$, что составило 6,15%.
Использование стратегии усреднения на форекс является эффективнее в 2,087 раза = 0,43/0,206 по сравнению с использованием стоп лоссов с не постоянным торговым объемом и в 5,039 раза = 1,038/0,206 по сравнению с использованием стоп лоссов с постоянным торговым объемом.